TMC = Trading Monitoring and Control

TMC is een project om een "Algorithmic Trading Robot" te bouwen met een specifiek (en nieuw?) algoritme dat een correlatie berekent tussen specifieke "News Events" en specifieke "Market Price responses".

Dit zijn 2 Wikipedia pagina's over de categorie waartoe de TMC behoort:

• Algorithmic Trading
• Automated Trading System

De TMC software wordt zo gebouwd dat er 2 onafhankelijk werkende onderdelen zijn:

1. De TMC-AE (Analysis & Advisory Engine) is continu bezig om historische "News Events" data en historische "Market / Price" data te downloaden (tot 10 jaar terug) en is continu bezig om deze data onderling te correleren. Het resultaat van deze correlatie noemen we een Vector en elke vector krijgt een kwaliteit-indicator over de voorspellende waarde. Daarnaast ontvangt dit programma een live-stream van beide soorten data waarmee de betreffende Vectoren worden geupdate (worden verbeterd) en waarmee bepaald wordt of er voldoende vertrouwen is om een succesvolle Trade te plaatsen. Dit noemen we een Trigger en deze wordt naar één of meerdere TMC-TE's gestuurd. De TMC-AE handelt (trading) dus zelf niet.
   ==> eigenlijk wordt er door de TMC-AE "geautomatiseerd beleggingsadvies" gegenereerd en verstuurd naar abonnees.
2. De TMC-TE (Trading Execution Engine) draait op een aparte server, en iedere instantie heeft een eigen en unieke Broker-Account, en dit programma "abonneert" zich op de beleggingsadviezen (Triggers) van de TMC-AE. Iedere instantie van de TMC-TE kan worden ingesteld om deze Trading Triggers geautomatiseerd uit te voeren, of te wachten op goedkeuring van de gebruiker / eigenaar (welke ook de eigenaar is van de Broker Account, alle trades gebeuren dus met het geld van die eigenaar, en alle winsten zijn dus ook juridisch en fiscaal eigendom van die gebruiker). De gebruiker kan ook instellen hoeveel geld er wordt gebruikt voor deze Trade. Het te investeren geld staat op de rekening (account) van de betreffence Broker Account. De hoeveelheid investeringsgeld ("Exposure") kan als absoluut getal opgegeven worden (hoeveel euro) of als relatief getal (hoeveel procent van de huidige rekening). Deze TMC-TE instantie gaat vervolgens communiceren met de betreffence Broker (middels een API) om de betreffende Trade te plaatsen.

Dit systeem is enkel ontworpen voor Day-Trading, dus alle gekochte securities (effecten: aandelen, opties, etc.) worden later op dezelfde dag weer verkocht.
Dit systeem heeft een aantal grote voordelen:

1. de Exposure en daarmee het risico op evt. verlies duurt slechts enkel enkele uren (overdag, op een handelsdag van de betreffende beurs in de USA, EU of elders) (geen stress tijdens de nacht ..!!),
2. na elke Trade weet je direct wat het rendement is (winst of verlies),
3. al het geld (inclusief eventueel rendement) is direct beschikbaar na de exit van een Trade voor een eventuele volgende Trade,
4. en ook als je de Trade niet volgt (geen aankoop securities, geen risico, maar ook geen rendement) weet je wel direct na het Exit-moment wat het rendement geweest zou zijn (zodat je een gevoel krijgt bij de kwaliteit van de Triggers, van het beleggingsadvies).

Voor beide Engine's wordt een aparte Web- en Mobile-App gebouwd.

• de TMC-AE App is bedoeld als "Monitoring & Control" voor de beheerder van de TMC-AE
• de TMC-TE App is bedoeld als "Monitoring & Control" voor de betreffende gebruiker / eigenaar / abonnee van een specifieke TMC-TE instantie.

Hierbij een Architectuur-plaatje voor de visueel ingestelde mensen onder ons: